2017年3月10日下昼2点，，，，，
，pg电子模拟器治理学院金融系,商务统计与经济计量系联合北京大学科学统计中心、国家金融研究中心、数目经济与数理金融教育部重点实验室约请美国普林斯顿大学Yacine Ait-Sahalia教授来院讲学，，，，，
，Yacine Ait-Sahalia教授以“An Introduction to Expansion Methods for the Transition Density of Contimuous-Time Models”为题，，，，，
，为各人带了一场精彩的前沿学术讲座。。。
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Yacine Ait-Sahalia教授从连续时间扩散历程提及，，，，，
，提出若是连续时间扩散历程只在离散的时间里视察到时，，，，，
，在大大都情形下，，，，，
，转移漫衍以及视察的似然函数不可显式盘算出来。。。
。Yacine Ait-Sahalia教授介绍了有用地对似然函数举行显式逼,既而通过优化迫近的似然函数来获得极大似然预计的要领。。。
。Yacine Ait-Sahalia教授还通过实例展示了预计要领的优越性。。。
。讲座最后，，，，，
，多为位参会先生,在读博士生、硕士研究生,本科生起劲提问，，，，，
，与Yacine Ait-Sahalia教授举行了相关问题的探

Yacine Ait-Sahalia教授简介：

Yacine Ait-Sahalia教授是普林斯顿大学Otto Hack 1903金融经济学声誉教授，，，，，
，Bendheim金融研究中心首创人，，，，，
，于1998-2014担当中心主任。。。
。他的主要研究偏向是金融经济中的连续时间模子预计，，，，，
，其主要孝顺包括开创了连续时间模子的非参数预计及磨练领域，，，，，
，连续时间模子的离散视察建模，，，，，
，连续时间模子的高频数据建模，，，，，
，连续时间模子的跳历程建模。。。
。他曾担当金融学顶尖期刊Review of Financial Studies (2003–2006)主编，，，，，
，计量经济学权威期刊Journal of Econometrics (since 2012)联席主编，，，，，
，统计学顶级期刊Annals of Statistics (2004–2006)副主编，，，，，
，计量经济学顶级期刊Econometrica (2007–2013)副主编，，，，，
，金融学顶级期刊the Journal of Finance(2007–2010)副主编，，，，，
，以及金融经济学顶级期刊Journal of Financial Econometrics (2001–2011)副主编，，，，，
，还曾担当西方金融学会 （Western Finance Association，，，，，
，2003–2006）主任，，，，，
，并从1995加入了美国商务部经济研究所。。。
。Yacine Ait-Sahalia教授是Alfred P. Sloan Foundation (1998–1999)以及John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008–2009)会士，，，，，
，他还于2002年中选为计量经济学学会会士，，，，，
，2004年中选为数理统计学会会士，，，，，
，2008年中选为美国统计协会会士，，，，，
，2012年中选为金融计量学学会会士。。。
。他曾获以下声誉：the Dennis J. Aigner Award (Journal of Econometrics, 2003)，，，，，
，2003年计量经济学杂志Dennis J. Aigner研究奖，，，，，
，the FAME Annual Research Prize (2001)，，，，，
，2001年FAME年度最佳研究奖，，，，，
，the Cornerstone Research Award (1998)，，，，，
，1998年Cornerstone研究奖，，，，，
，the Michael J. Brennan Award (1997)，，，，，
，1997年Michael J. Brennan研究奖，，，，，
，the Review of Economic Studies Tour (1993)，，，，，
，1993年Review of Economic Studies研究奖。。。
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